Mercati fortissimi e che rompono per l’ennesima volta i massimi assoluti con Eurostoxx50 in testa che sale addirittura fino alla seconda deviazione standard.

Il peso delle ricoperture e gli ordini condizionati hanno creato distribuzioni estremamente platicurtiche e portato i prezzi su livelli veramente importanti ed a contatto con strike di call piene di contratti.

Da oggi inizieremo ad analizzare la trimestrale Giugno.

Su S&P500 sono evidenti le forti chiusure di posizioni call a strike 5150, 5200 e soprattutto a 5300. Contemporaneamente aumentano put a strike 5200, 5000 e 4800 insieme ai future che, grazie anche ai rollover, segnano un forte aumento pari al +37,2%

Sul Nasdaq sono evidenti le chiusure di call a strike 16500 e l’ingresso di molte put sullo stesso strike accompagnate dal consistente aumento della componente future.

Sul Dax, complice il rollover oltre alle azioni di ricopertura, enorme aumento della componente future e ricopertura sintetica degli strike 17800 e 17700. Timidi riposizionamento di call a strike superiori.

Su Eurostoxx50, a fronte del notevole rialzo, si registrano chiusure di importanti quantità di call a strike 4800, 4950 e 5000. Nuovi riposizionamenti su strike più lontani a partire da 5050. Sul lato put continuano ad entrare contratti da area 4900 ad area 4600 seguiti da forti aumenti della componente future.