Dopo due giorni dove i prezzi hanno toccato la prima deviazione standard ribassista e subito dopo la prima deviazione standard rialzista, salvo poi chiudere a ridosso del Poc del giorno 1 marzo, andiamo a vedere come si sono mossi gli operatori del mercato dei derivati sulla scadenza trimestrale Marzo. Oggi giornata ricca di dati: tasso di interesse in Europa e conferenza stampa di Powel e della Lagarde.

Su S&P500 si registrano forti riposizionamenti di put e call in area Atm tra 5090 e 5130 lasciando praticamente vuoto il resto della chain escluso i contratti put a strike 4880. Future in deciso calo il che fa pensare che molti operatori, visti i dati in uscita oggi e domani, preferiscono alleggerire le posizioni e mettersi alla finestra a guardare.

Sul Nasdaq accade invece l’esatto opposto. Dopo due giorni di riduzione della componente future, nella giornata di ieri gli operatori sono nuovamente entrati in copertura facendo segnare un aumento del +1,9% dei contratti a mercato. Sul comparto opzioni si vede molto bene la netta chiusura di call da strike 17900 a strike 18750 ed il rollover interno di put con chiusure in area 17500 e nuove aperture in area 18000 e 17700.

Sul Dax solo ingressi di put sotto al prezzo da strike 17700 a strike 17000 e call Itm. Future in sensibile alleggerimento.

Su Eurostoxx50 netti alleggerimenti di call a strike 4775 e 4900 e riposizionamenti in area 5000. sul lato put solo rollover interni con chiusure a 4750 e 4525 e nuove aperture a 4775. Formazione di un’area di ricopertura a strike 4950 e future in lieve aumento.