La giornata di ieri è stata contraddistinta da un forte movimento rialzista che ha portato i principali future a toccare addirittura due deviazioni standard di movimento, come nel caso di Eurostoxx50, salvo poi prendere la via della discesa andando a rompere la prima deviazione standard ribassista, come nel caso di S&P500 e Nasdaq.

Lo screen sotto visualizza i posizionamenti totali di put e call e future sui vari indici. Balza all’occhio la grande forza relativa di cui sta godendo il mercato americano che ha continuamente rotto resistenze e creato importanti aree di supporto costringendo gli operatori a continue azioni di ricopertura con ingresso di future e put e alleggerimenti e rollaggi di call. Al contrario sui sottostanti europei è evidente invece che il prezzo si trova nella parte superiore di una area di range piuttosto ampia contraddistinta da veloci movimenti in squeeze che non hanno prodotto particolari movimentazioni monetarie.

Vedremo successivamente come tutto il movimento di ieri sui mercati americani che ha fatto sussultare anche il soporifero Vix sembra essersi trattato di un semplice ritracciamento da riposizionamento avendo il prezzo toccato importanti livelli di ipercoperto. Al contrario, sul mercato Europeo, sono stati mantenuti i livelli di prezzo con le opportune e coerenti movimentazioni monetarie di un mercato che sta provando ad uscire dal proprio range di prezzo.

Su S&P500 gli operatori hanno approfittato della temporanea debolezza dei prezzi per posizionare nuovi contratti put a partire da strike 4500 e alleggerire, insieme ai future, discrete quantità di call che erano diventate Itm a strike 4600 e 4550 riposizionandole su strike superiore a partire da 4700.

Sul Nasdaq alleggerimento di call a strike 15700 e creazione di una ampia area di lavoro contraddistinta da ingressi di put a 15250 e di numerose call a partire da 16500. Future in lieve aumento ma sotto la media.

Sul Dax vengono alleggerite posizioni put a strike 16100 e riaperte  a 15800 e 15300. Ingressi di call da strike 16300 a strike 16800. Future in lieve calo.

Su Eurostoxx50 sono bene evidenti gli ingressi di put a strike 4350 e 4200 insieme al forte aumento dei future ed al riposizionamento di call sul lontano strike 4650.