Forti rialzi con aumento di volatilità implicita causati principalmente da ingressi di ordini condizionati a copertura delle prime importanti posizioni corte di gamma sul lato call.

Su tutti i sottostanti i prezzi, sotto il peso della componente future in ingresso dirompente sul tasto Ask del book, bucano la prima deviazione standard e, su S&P500, chiudono addirittura sopra.

Su S&P500 nette chiusure di call a strike 4500 e 45500 e ingresso di put su tutti gli strike da 3600 a 4500. Future poco partecipi al rialzo anche perchè le tante preventive chiusure sul lato call ne hanno inibito l’utilizzo in posizione.

Sul Nasdaq forte afflusso di future, chiusura di call a strike 15500 e 16000 con nuovi ingressi a strike 16500 e put in aumento su tutta la chain da strike 14500 a 16000.

Anche sul Dax è prepotente l’afflusso di future insieme al forte aumento di put in area 15300. Piccoli ingressi di call a partire da 15600.

Su Eurostoxx50 è fortissimo l’impatto della componente future che aumenta in modo importante insieme a tantissimi ingressi di put da strike 4200 a strike 3400. Sul lato call si segnalano le chiusure a strike 4200 e il riposizionamento a strike 4450. Piccoli ingressi in ricopertura sono ben visibili a 4350.