Settimana che si conclude con estrema debolezza e a ridosso di importanti aree dove la presenza di contratti a mercato si fa interessante. Durante la settimana sono state rotte oltre tre deviazioni standard al ribasso ma la volatilità implicita, rispetto a quanto prezzato sul Vix, non è affatto esplosa.

Ricordo che mancano solo due settimane all’importante scadenza trimestrale del 20 settembre.

 

 

S&P500

Chiusure di put a strike 5500 e 5550 e riposizionamenti piuttosto corposi da 5400 a 5150. Call in aumento tra 5500 e 5650 e future in netto calo.

 

 

 

NASDAQ

Di opposta visione il posizionamento sul Nasdaq. Sul lato put solo tante chiusure su tutta la chain da 18500 a 16500. Piccole aperture solo in area 18100 e 16700. Sul lato call aumentano contratti in area 19300 e la componente future, una volta arrivato sul potente strike 18500, composto da tantissime call e tantissime put, è aumentata del +1,7%.

 

 

 

DAX

Aumentano call in area 18500 e 18600 e vengono chiuse put a 19000 e a 17400. Nuovi ingressi a 18200 e 18300 insieme ad aumenti di future in pressione sul lato put corto di gamma,

 

 

STOXX

Anche su Eurostoxx50 vengono alleggeriti contratti put in area 4600 e riposizionati sia a 4750 che a 4500. Call in aumento da 4800 a 4950 e future che segnano un +4,4% in pressione sul lato put corto di gamma.